4 Og 9 Dagers Moving Average

Flytende gjennomsnitt Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter (topper og daler) for enkelt å gjenkjenne trender. 1. Først, ta en titt på vår tidsserie. 2. På Data-fanen klikker du Dataanalyse. Merk: kan ikke finne dataanalyseknappen Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak. 3. Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK. 4. Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2: M2. 5. Klikk i intervallboksen og skriv inn 6. 6. Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3. 8. Skriv en graf av disse verdiene. Forklaring: fordi vi angir intervallet til 6, er glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de forrige 5 datapunktene og det nåværende datapunktet. Som et resultat blir tinder og daler utjevnet. Grafen viser en økende trend. Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter. 9. Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon: Jo større intervallet jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Gjennomsnittlig gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt er en av de mest fleksible og mest brukte tekniske analyseindikatorene. Det er svært populært blant handelsmenn, for det meste på grunn av sin enkelhet. Det fungerer best i et trending miljø. Innledning I statistikk er et glidende gjennomsnitt bare et middel for et bestemt sett med data. Ved teknisk analyse er disse dataene i de fleste tilfeller representert ved sluttkurs på aksjer for de aktuelle dagene. Noen handelsfolk bruker imidlertid også separate gjennomsnitt for daglige minima og maxima eller til og med gjennomsnittlig midtpunktsverdier (som de beregner ved å oppsummere daglig minimum og maksimum og dividere med to). Likevel kan du bygge et glidende gjennomsnitt også på en kortere tidsramme, for eksempel ved å bruke daglige eller minuttdata. For eksempel, hvis du vil lage et 10-dagers glidende gjennomsnitt, legger du bare opp alle sluttkursene de siste 10 dagene, og deler det med 10 (i dette tilfellet er det et enkelt glidende gjennomsnitt). Neste dag gjør vi det samme, bortsett fra at vi igjen tar prisene for de siste 10 dagene, noe som betyr at prisen som var den siste i vår beregning for forrige dag, ikke lenger er inkludert i dagens gjennomsnitt - det er erstattet av gårdsdager pris. Dataene skiftes på denne måten med hver ny handelsdag, derav begrepet glidende gjennomsnitt. Formålet med og bruk av bevegelige gjennomsnitt i teknisk analyse Flytende gjennomsnitt er en trend-indikator. Formålet er å oppdage starten på en trend, følge dens fremgang, samt rapportere om reversering dersom den oppstår. I motsetning til kartlegging, forventer glidende gjennomsnitt ikke starten eller slutten av en trend. De bekrefter det bare, men bare en stund etter at den faktiske reverseringen oppstår. Det stammer fra deres meget konstruksjon, da disse indikatorene er basert utelukkende på historiske data. Jo mindre dager et glidende gjennomsnitt inneholder, desto raskere kan det oppdage en trendendring. Det er på grunn av mengden historiske data, som sterkt påvirker gjennomsnittet. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt genererer signalet om en trend reversering raskere enn 50-dagers gjennomsnittet. Det er imidlertid også sant at jo færre dager vi bruker i beregningen av bevegelige gjennomsnitt, jo flere falske signaler får vi. Derfor bruker de fleste handelsfolk en kombinasjon av flere bevegelige gjennomsnitt, som alle må gi et signal samtidig, før en handelsmann åpner sin posisjon i markedet. Ikke desto mindre kan et glidende gjennomsnittsforsinkelse bak trenden ikke helt elimineres. Handelssignaler Enhver type glidende gjennomsnitt kan brukes til å generere kjøp eller salgssignaler, og denne prosessen er veldig enkel. Kartleggingsprogrammet plotter det bevegelige gjennomsnittet som en linje direkte i prisdiagrammet. Signaler genereres på steder hvor prisene krysser disse linjene. Når prisen krysser over den bevegelige gjennomsnittslinjen, innebærer det starten på en ny oppadgående trend, og dermed betyr det et kjøpssignal. På den annen side, dersom prisen krysser under den bevegelige gjennomsnittslinjen og markedet lukker også i dette området, signaliserer det starten på en nedadgående trend, og dermed er det et salgssignal. Bruke flere gjennomsnitt Vi kan også velge å bruke flere bevegelige Gjennomsnittlig samtidig, for å eliminere støyen i prisene og spesielt de falske signaler (whipsaws), som bruken av et enkelt bevegelige gjennomsnitt gir. Når du bruker flere gjennomsnitt, oppstår et kjøpesignal når den kortere av gjennomsnittet krysser over lengre gjennomsnitt, f. eks. 50-dagers gjennomsnitt krysser over 200-dagers gjennomsnittet. Omvendt genereres et salgssignal i dette tilfellet når 50-dagers gjennomsnitt krysser under 200-gjennomsnittet. På samme måte kan vi også bruke en kombinasjon av tre gjennomsnitt, f. eks. et 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers gjennomsnitt. I dette tilfellet er en oppadgående trend indikert hvis 5-dagers gjennomsnittlinje ligger over 10-dagers glidende gjennomsnitt, mens gjennomsnittet på 10 dager er fortsatt over 20-dagers gjennomsnittet. En hvilken som helst krysning av bevegelige gjennomsnitt som fører til denne situasjonen betraktes som et kjøpssignal. Omvendt er nedadgående trend indikert av situasjonen når 5-dagers gjennomsnittlinjen er lavere enn 10-dagers gjennomsnittet, mens 10-dagers gjennomsnittet er lavere enn 20-dagers gjennomsnitt. Ved å bruke tre bevegelige gjennomsnitt, begrenser samtidig mengden av falske signaler generert av systemet, men det begrenser også potensial for profitt, da et slikt system genererer et handelssignal først etter at trenden er fast etablert i markedet. Inngangssignalet kan til og med genereres bare en kort tid før trendendringen. Tidsintervallene som brukes av handelsfolk til å beregne glidende gjennomsnitt er ganske forskjellige. Fibonacci-tallene er for eksempel svært populære, for eksempel ved bruk av 5-dagers, 21-dagers og 89-dagers gjennomsnitt. I futures trading er kombinasjonen 4-, 9- og 18-dager også veldig populær. Fordeler og ulemper Grunnen til at glidende gjennomsnitt har vært så populært er at de gjenspeiler flere grunnleggende handelsregler. Bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier hjelper deg med å kutte tapene dine mens du forteller fortjenesten. Når du bruker bevegelige gjennomsnitt for å generere handelssignaler, handler du alltid i retning av markedsutviklingen, ikke mot den. Videre, i motsetning til diagrammønsteranalyse eller andre svært subjektive teknikker, kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å generere handelssignaler i henhold til klare regler - og dermed eliminere subjektivitet i handelsbeslutninger, noe som kan hjelpe handlerens psyke. En stor ulempe med glidende gjennomsnitt er imidlertid at de bare fungerer godt når markedet trender. Derfor, i perioder med hakkete markeder når prisene svinger i et bestemt prisklasse, virker de ikke i det hele tatt. En slik periode kan lett vare mer enn en tredjedel av tiden, så det er veldig risikabelt å stole på gjennomsnittlig glidende gjennomsnitt. Noen handelsfolk anbefaler derfor å kombinere bevegelige gjennomsnitt med en indikator som måler styrken av en trend, for eksempel ADX eller bare å bruke bevegelige gjennomsnitt som en bekreftende indikator for ditt handelssystem. Typer av bevegelige gjennomsnittsverdier De mest brukte typene av bevegelige gjennomsnitt er Simple Moving Average (SMA) og eksponentielt veidende flytende gjennomsnitt (EMA, EWMA). Denne typen glidende gjennomsnitt er også kjent som aritmetisk middel og representerer den enkleste og mest brukte typen glidende gjennomsnitt. Vi beregner det ved å oppsummere alle sluttkursene for en gitt periode, som vi deretter deler etter antall dager i perioden. Imidlertid er to problemer forbundet med denne typen gjennomsnitt: det tar bare hensyn til dataene som er inkludert i den valgte perioden (f. eks. Et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt tar bare hensyn til dataene fra de siste 10 dagene, og ignorerer bare alle andre data før denne perioden). Det er også ofte kritisert for å tildele likevekt til alle dataene i datasettet (dvs. i et 10-dagers glidende gjennomsnitt har en pris fra 10 dager siden samme vekt som prisen fra i går - 10). Mange forhandlere hevder at dataene fra de siste dagene skal bære mer vekt enn eldre data - noe som vil resultere i å redusere gjennomsnittene treg bak trenden. Denne typen glidende gjennomsnitt løser begge problemene forbundet med enkle glidende gjennomsnitt. For det første tildeler den mer vekt i beregningen til nyere data. Det gjenspeiler også i noen grad alle historiske data for det aktuelle instrumentet. Denne typen gjennomsnitt er oppkalt etter at datavektene mot fortiden minsker eksponentielt. Hellingen av denne nedgangen kan tilpasses behovene til den næringsdrivende. Skjerpe dine handelsferdigheter: Flytteverdier Av Jim Wyckoff Av Kitco News Kitco Jeg tar en verktøykasse tilnærming til analyse og handel markeder. Jo mer tekniske og analytiske verktøy jeg har i min trading toolbox til min disposisjon, desto bedre er sjansene for suksess i handel. Et av mine favoritt sekundære handelsverktøy er glidende gjennomsnitt. Først, la meg gi deg en forklaring på glidende gjennomsnitt, og så forteller jeg deg hvordan jeg bruker dem. Flytte gjennomsnitt er et av de mest brukte tekniske verktøyene. I et enkelt glidende gjennomsnitt beregnes den matematiske medianen av den underliggende prisen over en observasjonsperiode. Prisene (vanligvis sluttkurs) over denne perioden legges til og deles deretter av det totale antall tidsperioder. Hver dag i observasjonsperioden får samme vekt i enkle bevegelige gjennomsnitt. Noen bevegelige gjennomsnitt gir større vekt til nyere priser i observasjonsperioden. Disse kalles eksponentielle eller veide glidende gjennomsnitt. I denne utdanningsfunksjonen diskuterer jeg bare enkle bevegelige gjennomsnitt. Lengden av tid (antall barer) beregnet i et bevegelige gjennomsnitt er svært viktig. Flytte gjennomsnitt med kortere tidsperiode svinger normalt og vil trolig gi mer handelssignaler. Langsommere bevegelige gjennomsnitt bruker lengre tidsperioder og viser et jevnere glidende gjennomsnitt. De langsommere gjennomsnittene kan imidlertid være for sakte for å gjøre det mulig å etablere en lang eller kort posisjon effektivt. Flytte gjennomsnitt følger trenden mens du utjevner prisbevegelsen. Det enkle glidende gjennomsnittet er vanligvis kombinert med andre enkle glidende gjennomsnitt for å indikere kjøp og salgssignaler. Noen handelsmenn bruker tre bevegelige gjennomsnitt. Deres lengder består vanligvis av korte, mellomliggende og langsiktige glidende gjennomsnitt. Et vanlig brukt system i futures trading er 4-, 9- og 18-årige glidende gjennomsnitt. Husk at et tidsintervall kan være flått, minutter, dager, uker eller måneder. Vanligvis blir glidende gjennomsnitt brukt i kortere tidsperioder, og ikke på lengre sikt ukentlig og månedlig strekdiagrammer. De normale glidende gjennomsnittlige crossover-buysell-signaler er som følger: Et kjøpesignal produseres når kortere sikt gjennomsnitt krysser fra under til over lengre sikt. Omvendt utstedes et selgesignal når kortsiktige gjennomsnitt krysser fra over til under gjennomsnittet på lengre sikt. En annen handelsmetode er å bruke sluttpriser med de bevegelige gjennomsnittene. Når sluttkursen er over det glidende gjennomsnittet, opprettholder du en lang posisjon. Hvis sluttkursen faller under det glidende gjennomsnittet, avviker enhver lang posisjon og opprett en kort posisjon. Her er det viktige håp om å bruke bevegelige gjennomsnitt når trading futures markeder: De fungerer ikke bra i hakkete eller ikke-trendende markeder. Du kan utvikle et alvorlig tilfelle av whiplash ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt i hakkede, sidelengs markeder. Omvendt, i trendmarkeder, kan bevegelige gjennomsnitt fungere veldig bra. I futures-markeder er favorittgjenomsnittene mine 9 og 18 dager. Jeg har også brukt 4-, 9- og 18-dagers glidende gjennomsnitt på anledningen. Når du ser på et daglig strekdi, kan du plotte forskjellige bevegelige gjennomsnitt (forutsatt at du har riktig kartleggingsprogramvare) og umiddelbart se om de har jobbet bra for å gi kjøp og salgssignaler i løpet av de siste månedene av prishistorikken på diagrammet. Jeg sa at jeg liker 9-dagers og 18-dagers glidende gjennomsnitt for futures-markeder. For enkelte aksjer har jeg brukt (og andre vellykkede veteraner har fortalt meg at de bruker) 100-dagers glidende gjennomsnitt for å avgjøre om en aksje er bullish eller bearish. Hvis aksjen er over 100-dagers glidende gjennomsnitt, er det bullish. Hvis aksjene er under 100-dagers glidende gjennomsnitt, er det bearish. Jeg bruker også 100-dagers glidende gjennomsnitt for å måle helsen til aksjeindeksmarkeder. En god advarsel: En veteranmarkedsfører sa at råvarefondene (de store handelsfondene som mange ganger synes å dominere terminsmarkedshandel) følger 40-dagers glidende gjennomsnitt veldig tett - spesielt i kornfutures. Således, hvis du ser et marked som blir klar til å krysse over eller under 40-dagers glidende gjennomsnitt, kan det bare være at midlene kan bli mer aktive. Jeg sa tidligere at enkle glidende gjennomsnitt er et sekundært verktøy i min trading toolbox. Mine primære (viktigste) verktøy er grunnleggende diagrammønstre, trendlinjer og grunnleggende analyse. Av Jim Wyckoff, som bidrar til Kitco News jimjimwyckoff